A.逆向选择性 B.道德风险 C.正外部性 D.负外部性
单项选择题下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是()。
A.市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)×VaR B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR C.市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)+VaR D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)+VaR
单项选择题1974年美国富兰克银行和前西德的赫斯塔特银行宣布破产时都已经收到许多合约方支付的款项,但无法完成与交易对方的正常结算,严重影响了全球银行体系的稳定运行,此时由于债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量从而使债权人或者金融产品持有者造成的经济损失为()。
A.违约风险 B.结算风险 C.市场风险 D.国家风险
单项选择题《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本的计量三种方法不包括()。
A.基本指标法 B.标准法 C.内部评级法 D.高级计量法
单项选择题银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。对银行来说进行(),保持与负债持有人和资产出售市场的联系,至关重要。
A.压力测试 B.情景分析 C.风险应急措施 D.融资渠道管理
单项选择题CreditMetrics的核心思想是()。
A.信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果 B.公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征 C.组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响 D.债券或贷款的违约遵从泊松过程,与公司的资本结构无关
单项选择题()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A.均值一方差模型 B.ValueatRisk,VaR模型 C.相关性模型 D.资产投资组合模型
单项选择题在我国银行业风险预警体系实践中,蓝色预警法是一种()。
A.定性分析法 B.定量分析法 C.定性和定量相结合的分析法 D.以上皆不正确
单项选择题()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时,银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
A.流动性风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险
单项选择题市场风险计量是市场风险计量中的核心内容,以下与其有关的说法,正确的是()。
A.久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B.银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 C.久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化敏感度越大,风险暴露率越大 D.久期缺口的计算公式为:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
单项选择题根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围,随机变量分为()。
A.确定型随机变量和不确定型随机变量 B.离散型随机变量和跳跃型随机变量 C.离散型随机变量和连续型随机变量 D.连贯性随机变量和离散型随机变量