单项选择题根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
单项选择题X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08。X的标准差为0. 90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。
单项选择题下列关于风险的定义，( )更加符合现代金融风险管理的理念。
单项选择题按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。
单项选择题客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。
