使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（）

判断题由于我国区域间的经济差异较大，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险。（）

判断题违约概率是事后检验的结果。（）

判断题一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。（）

判断题在金融风险可能造成的损失中，灾难性损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失。（）

单项选择题下表是三家银行的流动性指标，假设其他条件都一样，那么这三家银行中流动性最差的是（）银行。 A银行 B银行 C银行 贷存比 70% 85% 70% 中长期贷款比例 30% 50% 50% 最大十户存款比例 20% 20% 10%

A．A
B．B
C．C
D．A、B、C

多项选择题良好的银行公司治理应具备的特征包括（）。

A．银行内部有效的制衡关系
B．完善的内部控制
C．与股东价值相挂钩的有效监督考核机制
D．科学的激励约束机制
E．先进的管理信息系统

多项选择题《巴塞尔新资本协议》的三大支柱有（）。

A．信息披露
B．最低资本充足率要求
C．监管部门监督检查
D．内部约束
E．市场约束

多项选择题根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当（）发生时，债务人即被视为违约。

A．债务人对于银行的实质性信贷债务逾期30天(含)以上
B．银行认定，除非采取变现抵(质)押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务
C．债务人已经破产并因此将不履行偿付银行债务
D．银行停止对债务人贷款计息
E．债务人申请破产并因此将延期偿付银行债务

多项选择题下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

A．久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著
E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

多项选择题表外业务信用风险包括（）。

A．金融衍生品
B．债券的担保
C．信用证
D．保函
E．银行承兑汇票