A.债务人 B.债权人 C.银行 D.存款
单项选择题下列关于VaR的描述,正确的是()。
A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B.风险价值是以概率百分比表示的价值 C.风险价值是指可能发生的最大损失 D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
单项选择题商业银行系统缺陷包括()和系统维护不完善所产生的风险。
A.员千的必要知识不足 B.业务流程无效 C.系统设计不完善 D.外部欺诈
单项选择题Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。
A.正态 B.均匀 C.泊松 D.指数
单项选择题下列指标中属于客户风险的基本面指标的是()。
A.净资产负债率 B.流动比率 C.管理层素质 D.现金比率
单项选择题以下属于客户评级的专家判断法的是()。
A.5Cs系统 B.5Ps系统 C.CAMELs系统 D.以上都是
单项选择题根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率为()。
A.3.50% B.3.59% C.3.69% D.6.00%
单项选择题假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,则该组合的年VaR可以经计算得到为()。
A.1000万美元 B.282.84万美元 C.3464.1万美元 D.12000万美元
单项选择题如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量,则称为()。
A.两平期权 B.欧式期权 C.虚值期权 D.实值期权
单项选择题()是指一国国际关系发生重大变化,如对外发生战争、领土被侵占等,或一国内部动荡不安,如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及政党分裂等因素所可能造成损失的风险。
A.经济风险 B.政治风险 C.社会风险 D.以上都不是
单项选择题我们把使得远期合约价值()的交割价格称为远期价格。
A.不等于零 B.小于零 C.大于零 D.等于零