A.不能预测突发事件的风险 B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 C.正态假设条件受到普遍质疑 D.计算量大
单项选择题根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类,按公允价值计量但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。
A.持有待售类资产 B.持有到期的投资 C.贷款 D.应收款
单项选择题某银行2009年对A公司的某笔贷款税后净利润为800万元,预期损失为100万元,经济资本为16000万元,则RAROC等于()。
A.4.38% B.6.25% C.5.00% D.5.63%
单项选择题久期分析侧重于分析()。
A.基准风险的长期影响 B.利率风险的长期影响 C.重新定价风险的短期影响 D.期权性风险的短期影响
单项选择题银行对某头寸设定了50万元的限额,当该头寸累计损失达到或接近该限额时就减小规模或立即平仓,这种限额被称为()。
A.交易限额 B.风险限额 C.止损限额 D.最大限额
单项选择题下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法。不正确的是()。
A.保险是商业银行管理操作风险的重要工具 B.对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险,都可以通过购买保险来缓释 C.商业银行在计量操作风险监管资本时,保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20% D.商业银行应该为各业务条线尽可能全面地购买保险
单项选择题下列关于风险文化的表述,正确的是()。
A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成 B.制度是风险文化的精神核心,是风险文化中最为重要和最高层次的因素 C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益 D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴
单项选择题现金头寸指标越高,意昧着商业银行的流动性越好。该指标的计算公式为()。
A.(现金头寸+应收存款)/总资产 B.现金头寸/总资产 C.现金头寸/总负债 D.(现金头寸+应收存款)/总负债
单项选择题客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价,反映客户()的大小。
A.偿债能力和偿债意愿,违约风险 B.盈利能力和偿债能力,违约风险 C.收入水平和资产质量,流动风险 D.偿债能力和偿债意愿,流动风险
单项选择题一日本出口商向美国出口产品,1个月后将收到1000万美元。当前1美元可兑换94日元。商业银行预期1个月后日元将升值到1美元兑换90日元,故银行可建议该出口商()。
A.建立1个月后l美元兑换90日元的货币期货多头仓位 B.建立1个月后1美元兑换94日元的货币期货空头仓位 C.建立1个月后1美元兑换90日元的货币期货空头仓位 D.建立1个月后1美元兑换94日元的货币期货多头仓位
单项选择题用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
A.2 B.3 C.4 D.5