A．方差——协方差法B．历史模拟法C．标准法D．蒙特卡罗模拟法( )的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状……

单项选择题已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( )。

单项选择题( )是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。

单项选择题证券的( )越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

单项选择题在下表中，(a)处可以填入( )。

单项选择题下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。