下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点(N/A表示无信息)。 则下列说法正确的有()。
A.(A)又可以称为非零售暴露 B.(A)无期限调整,(B)有期限调整 C.(C)与(D)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同 D.(C)与(D)都必须估计的风险因素是违约损失率 E.对于(B),只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计违约概率和违约损失率
判断题在外汇交易和衍生品交易过程中,大多数商业银行都是以做市商的方式向客户提供风险管理服务的。()
判断题结算风险既可以针对个人,也可以针对企业,通常指交易对手因经济或经营状况不佳而产生的风险。()
单项选择题根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中操作风险损失率的计算公式为()。
A.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值 B.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值 C.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和 D.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和
单项选择题以下关于(b)的说法,不正确的是()。 商业银行客户信用评级阶段 模型 用途 专家判断法 5C、5P 针对企业 CAMEL
A.(b)处模型对应的是ZETA模型 B.(b)处模型比Altman的Z计分模型在计算违约概率上更为精确 C.(b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债 D.(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产-流动负债)/总资产
单项选择题对于现场检查的表述,下面选项中不正确的是()。
A.非现场检查是核心,现场检查是对银行监管模式的重要补充 B.现场检查的目的是对认可机构的资产质量和内部控制系统进行评估 C.进行现场检查前,应当经银行业监督管理机构负责人批准;现场检查时,检查人员不得少于2人,并应当出示合法证件和检查通知书 D.现场检查是指金融管理局的监管人员到认可机构进行实地审查,审查的范围可以是针对某些业务,也可以是对该机构运作进行全面的检查
多项选择题法律 合规部门主要承担()职责。
A.协助制定法律/合规政策 B.适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求 C.开展法律/合规培训和教育项目 D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造 E.监督管理银行业务人员日常工作
多项选择题关于我国信息披露的基本要求的表述,下面选项中正确的是()。
A.中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求,在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下,市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况,因此,在强化信息披露方面,既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料,也要引导市场强化对于银行信息的分析,逐步提高市场约束的力量 B.《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一,对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平,这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度,根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露,推动会计制度的国际化,提高会计信息的一致性和可比性 C.巴塞尔委员会意识到,监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息监管当局可以要求银行及时予以披露,并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促,对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时,监管当局还可以采用特殊的督促方法,如斥责、经济惩罚等措施 D.目前,上市股份制银行已按中国证监会要求,一年两次披露经营状况,并在信息披露方面积累了一些经验,随着信息披露力度的提高,有可能在较短时间内达到新协议的要求 E.以上说法都不正确
多项选择题在具体操作层面,对本币的流动性风险管理可以简单分为()。
A.设立相应的比率/指标,判断流动性变化趋势 B.根据趋势衡量流动性需求 C.计算待定时段内商业银行总的流动性需求 D.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口 E.以上说法都不正确
多项选择题市场风险内部模型的主要优点包括()。
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 C.将隐性风险显性化之后,有利于进行风险的监测、管理和控制 D.风险价值具有高度的概括性,简明易懂 E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
多项选择题《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测()等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.违约原因 E.期限