A.风险规避 B.风险对冲 C.风险分散 D.风险转移
单项选择题下列关于VaR的说法,不正确的是()。
A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险 D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
单项选择题1976年,美国进出口银行对37家银行进行了凋查,发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析,其中较多的是使用()。
A.结构定性分析和完全定性分析 B.结构定性分析和清单分析 C.清单分析和定量分析 D.完全定性分析和定量分析
单项选择题在计算单一币种敞口头寸时,所包含的项目不包括()。
A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.期权敞口头寸 D.总敞口头寸
单项选择题假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头100,欧元多头50,港币空头80,美元空头30,则净总敞口头寸为()。
A.150 B.110 C.40 D.260
单项选择题流动性需求和流动性来源之间的()是流动性风险产生的根源。
A.不匹配 B.匹配 C.两者没有关系 D.以上都不对
单项选择题现金在一个公司内的流入和流出叫做()。
A.现金转移 B.资金周转 C.资金流 D.现金流
单项选择题在自我评估法中,下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段,按照先后顺序排序结果是()。①全员风险识别与报告②控制活动识别与评估③制定与实施控制优化方案④报告自我评估工作与日常监控⑤作业流程分析和风险识别与评估
A.①②③④⑤ B.④①⑤③② C.④②③①⑤ D.①⑤②③④
单项选择题在我国商业银行非现场监管的指标中,利率缺口比率的计算公式为()。
A.利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/总利息收入 B.利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/净利息收入 C.利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入 D.利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/净利息收入
单项选择题关于商业银行操作风险的下列说法,不正确的是()。
A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力,可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B.不管尽多大努力,采用多好的措施,购买多好的保险,总会有操作风险发生 C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金
单项选择题因赚取外汇能力减低,导致外汇短缺,而影响债务国偿债能力的风险,一般称为()。
A.国际收支风险 B.转移风险 C.制度风险 D.以上都不是