μ μ假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设……

假设W₀为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W^*为W在置信水平c下的最小价值，W^*对应的投资回报率为R^*，则均值VaR的正确公式为( )。

A．-W<SUB>0</SUB>R<SUP>*</SUP>
B．-W<SUB>0</SUB>(R<SUP>*</SUP>-μ)
C．W<SUB>0</SUB>R<SUP>*</SUP>
D．W<SUB>0</SUB>(R<SUP>*</SUP>-μ)