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单项选择题

如果1年期零息围债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPM……

如果1年期零息围债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是( )。

A．0.03
B．0.04
C．0.05
D．1

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热门试题

单项选择题20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

A．资产负债风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．全面风险管理模式阶段
D．负债风险管理模式阶段

单项选择题计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为( )。

A．违约时债务的账面价值
B．违约时债务的市场价值
C．以上任何一种都可以
D．以上都不对

单项选择题第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高( )

A．第一笔
B．第二笔
C．相等
D．无法确定

单项选择题根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产的定义里，下面不被包括在内的一项是( )。

A．一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)
B．在中同人民银行超额准备金存款
C．在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产
D．库存现金

单项选择题商业银行的监管资本等于( )。

A．预期损失
B．非预期损失
C．预期损失加上非预期损失
D．以上都不是

单项选择题对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于( )。

A．系统风险
B．非系统风险
C．A和B都是
D．A和B都不是

单项选择题商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。

A．资本金管理和负债管理
B．资产管理和负债管理
C．风险管理和绩效考核
D．流动性管理和绩效考核

单项选择题一段时间内的交易笔数柜员人数是( )的计算公式。

A．柜员平均工作量
B．交易结果和财务核算结果问的差异
C．系统数量
D．员工人均培训费用

单项选择题投资组合理论是由谁创立的( )

A．马柯维茨
B．法玛
C．萨缪尔森
D．弗里德曼

单项选择题《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须( )。

A．由商业银行自己评估
B．由监管当局统一给定
C．由外部评级机构提供
D．以上都不是