对变量X、Y进行指数化或对数化之后，两者之间的线性相关系数保持不变。（）

判断题信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。（）

判断题信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档（信用等级）的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。（）

单项选择题假设外汇交易部门年收益 损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为（）万元。 税后净利润 经济资本乘数 VaR(250,99%) 资本预期收益率 2000万元 12.5 1000万元 20%

A．1 000
B．500
C．-500
D．-1 000

判断题连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。（）

单项选择题如下表，CI1-8，表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入，β1-8表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。用标准法计算，则2007年操作风险资本为（）。 产品线 Σ(GI1-8×β1-8) 2004年 10 2005年 -5 2006年 5

A．3.3
B．5
C．10
D．15

判断题国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS（高压力风险事件情景）风险。（）

单项选择题某商业银行2004年、2005年、2006年各项收入如下表所示：固定比例a为15%，则按基本指标法，2007年操作风险资本为（）。 年份 净利息收入 非利息收入 出售证券盈利 保险收入 2004年 40 20 10 20 2005年 50 10 10 20 2006年 60 30 10 20

A．5
B．10.5
C．13.5
D．7.5

单项选择题有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。 A B C A 1 B 0.1 1 C 0.8 -0.8 1

A．B、C组合是风险最佳对冲组合
B．A、C组合风险最小
C．A、B组合风险最小
D．A、C组合风险最分散

单项选择题某银行整体资产的VaR为4 000万元，其中业务单位的VaR、 VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元，则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为（）亿元。 VaR VaRC 股票 1100 1000 债券 1600 1500 外汇 1100 1000 衍生产品 600 500

A．7.6，5.4
B．7.5，5.0
C．7.0，4.9
D．6.9，4.6

单项选择题Altman的Z计分函数是z＝0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5，其中：X1＝（流动资产－流动负债） 总资产X2＝留存收益 总资产X3＝息税前利润 总资产X4＝股票市场价值 债务账面价值X5＝销售额 总资产则这五个指标所衡量的方面依次为（）。①破产之前企业资产价值能够下降的程度②企业的杠杆比率③企业的流动性状况④企业经营活跃程度⑤企业的盈利水平

A．①②⑤④③
B．③⑤①②④
C．③②⑤①④
D．①⑤②④③