A．正态B．均匀C．泊松D．指数Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且……

单项选择题假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为68%。

单项选择题下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。

单项选择题下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。

单项选择题某银行2008年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。

单项选择题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。