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单项选择题

A.CMRn< SUB>=1-SR1< SUB>,·SR2< SUB>…SR
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,其累计死亡率(CMRn)计算公式为( )。

A.CMR<SUB>n</SUB>=1-SR<SUB>1</SUB>,·SR<SUB>2</SUB>…SR<SUB>n</SUB>(其中SR为每年存活率)
B.CMR<SUB>n</SUB>=1-MMR(其中MMR为边际死亡率)
C.CMR<SUB>n</SUB>=1+MMR(其中MMR为边际死亡率)
D.CMR<SUB>n</SUB>=1+SR<SUB>1</SUB>·SR<SUB>2</SUB>…SR<SUB>n</SUB>(其中SR为每年存活率)

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