单项选择题

A．CreditMetrics模型B．Credit Portfolio View模型C．Credit Risk……

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．CreditMetrics模型
B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Morlitor模型

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对( )的分析判断至关重要。

A．子公司的经营状况
B．集团内关联交易
C．高层人事安排
D．资本来源

单项选择题根据中国银监会的五级贷款风险分类指导原则，借款有可能无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也将会造成较大损失的贷款属于( )。

A．关注类贷款
B．可疑类贷款
C．损失类贷款
D．次级类贷款

单项选择题商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。

A．加强外部监管体制建设
B．建立健全的内部控制体制
C．完善的信息系统
D．建立完善的公司治理结构

单项选择题下列各项不属于影响金融工具久期因素的是( )。

A．金融工具的到期日
B．距下一次重新定价日的时间长短
C．到期日之前支付金额的大小
D．金融工具的发行日期

单项选择题客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。

A．金融损失和财务损失
B．正常损失和非正常损失
C．实际损失和理论损失
D．经济损失和会计损失