A．市场风险经济资本=乘数因子×VaR B．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR C．市场风险……

单项选择题下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（）。

A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加 
B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加 
C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少 
D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

单项选择题操作风险识别与评估方法包括（）。

A．自我评估法、损失事件数据法、流程图 
B．自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法 
C．因果分析模型、流程图、损失事件数据法 
D．流程图、自我评估法、因果分析模型

单项选择题下列关于事后检验的说法，不正确的是（）。

A．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 
B．事后检验是市场风险计量方法的一种 
C．若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 
D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题

单项选择题假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A．买入距到期日还有半年的债券 
B．卖出永久债券 
C．买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券 
D．买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

单项选择题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化（）亿元。

A．8.53 
B．-8.53 
C．9.00 
D．-9.00

单项选择题在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A．0.1% 
B．0.01% 
C．0.3% 
D．0.03%

单项选择题甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）。

A．风险补偿 
B．风险转移 
C．风险分散 
D．风险对冲

单项选择题银行贷款利率或产品定价应覆盖（）。

A．预期损失 
B．非预期损失 
C．极端损失 
D．违约损失

单项选择题（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

A．盈利能力比率 
B．效率比率 
C．杠杆比率 
D．流动比率

单项选择题下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。

A．衡量商业银行风险变化的范围 
B．属于静态指标 
C．包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 
D．包括流动性风险指标