找考题网-背景图

单项选择题

某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KP……

某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。

A．0.05
B．0.10
C．0.16
D．0.25

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

A．久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果就不再准确

单项选择题下列关于各类期权的说法，不正确的是( )。

A．买方期权对于卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务
B．卖方期权对于买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利
C．美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
D．如果期权的执行价格比现在的即期市场价格低，该期权就是价外期权

单项选择题( )既是有效银行监管的重要辅助手段，也是市场公开原则的集中体现。

A．市场约束
B．信息披露
C．外部审计
D．内部审计

单项选择题商业银行内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。这两个维度分别是( )。

A．时间维度，空间维度
B．债项违约损失程度，预期损失
C．每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率
D．客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

单项选择题某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为( )。

A．50%
B．33%
C．13%
D．11%

单项选择题柜台业务操作风险的控制措施不包括( )。

A．完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
B．加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理
C．设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
D．加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

单项选择题( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A．系统性风险对冲
B．非系统性风险对冲
C．自我对冲
D．市场对冲

单项选择题《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。

A．监管资本，高级风险量化
B．经济资本，高级风险量化
C．会计资本，风险定性分析
D．注册资本，风险定性分析

单项选择题下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是( )。

A．流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强
B．易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
C．对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常
D．贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

单项选择题国际会计准则委员会将( )定义为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值