A.4.38% B.6.25% C.5.00% D.5.63%
单项选择题下列关于信用评分模型的表述,不正确的是()。
A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型 B.信用评分模型对借款人历史数据的要求比较高 C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 D.信用评分模型建立在对当前市场数据模拟的基础上
单项选择题针对单一客户进行限额管理时,首先需要判断该客户债务承受能力,即确定客户的()。
A.最高债务承受额 B.最低债务承受额 C.平均债务承受额 D.正常债务承受额
单项选择题风险迁徙类指标用来衡量商业银行()变化的程度。
A.流动性风险 B.市场风险 C.操作风险 D.信用风险
单项选择题某商业银行目前的资本金为25亿元,其中扣除项为5亿元,信用风险加权资产为200亿元,根据《商业银行资本充足率管理办法》,若要使资本充足率不低于8%,则市场风险资本要求最大为()亿元。
A.40 B.9 C.8 D.4
单项选择题商业银行最高风险管理 决策机构是()。
A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.财务控制部门
单项选择题某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是()。
A.140 B.150 C.120 D.230
单项选择题用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,()。
A.较大 B.一样 C.小于 D.无法确定
单项选择题某机构购入一批国债并打算长期持有。现预计市场利率将上升。则该机构可以与银行进行()。
A.期货交易,向银行买入利率期货 B.期货交易,向银行卖出利率期货 C.互换交易,银行支付固定利息,机构支付浮动利息 D.互换交易,银行支付浮动利息,机构支付固定利息
单项选择题下列关于声誉危机管理规划的说法,不正确的是()。
A.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备,建立有效的沟通预案,制定有效的危机应对措施,并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击 B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 C.危机现场处理是声誉危机管理的主要内容之一 D.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
单项选择题某银行2009年年末关注类贷款余额为2000亿元。次级类贷款余额为400亿元,可疑类贷款余额为1000亿元,损失类贷款余额为800亿元,各项贷款余额总额为60000亿元,则该银行不良贷款率为()。
A.1.33% B.2.33% C.3.00% D.3.67%