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单项选择题

A．设定情景假设B．分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况C．根据分析结果计算借款人违约概率和银行……

商业银行在进行压力测试时，第一步是( )。

A．设定情景假设
B．分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况
C．根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失
D．根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

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热门试题

单项选择题如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( )。

A．0.1
B．0.2
C．0.3
D．0.4

单项选择题CreditMetrics模型本质上是一个( )。

A．VaR模型
B．信用评分模型
C．线性回归模型
D．以上都不是

单项选择题金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状( )

A．向右上方倾斜
B．向左上方倾斜
C．水平
D．垂直

单项选择题根据巴塞尔委员会的划分，下列资产的流动性最高的是( )。

A．可用于抵押的政府债券
B．股票和同业借款
C．商业银行可出售的贷款组合
D．银行的房产

单项选择题我国银行监管的行政法规是( )。

A．《银行业监督管理法》
B．《商业银行法》
C．《金融违法行为处罚办法》
D．《行政许可法》

单项选择题以下哪一项不属于操作风险事件( )

A．内部欺诈
B．外部欺诈
C．经营中断和系统瘫痪
D．本币汇率短期内剧烈波动

单项选择题信用局评分的信息主要依赖于( )。

A．商业银行内部信息
B．商业银行外部信息
C．监管机构提供的信息
D．以上都不对

单项选择题以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型( )

A．CreditMetrics
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高级计量法

单项选择题根据《巴塞尔新资本协议》，下列说法不正确的是( )。

A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低
B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高
C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

单项选择题根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得低于( )。

A．25%
B．30%
C．50%
D．75%