A．商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用……

单项选择题假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为（）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96）

A．3.92
B．1.96
C．-3.92
D．-1.96

单项选择题在下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。

A．某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元
B．办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
C．某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露
D．银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证

单项选择题根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A．10
B．20
C．5
D．17

单项选择题目前最恰当的声誉风险管理方法是（）。

A．采用精确的定量分析方法
B．推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
C．按照风险大小，采取抓大放小的原则
D．采取平等原则对待所有风险

单项选择题目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（）。

A．减少营业网点
B．强化声誉风险管理培训
C．确保及时处理投诉和批评
D．从投诉和批评中积累早期预警经验