A．累计总敞口头寸法 B．净总敞口头寸法 C．短边法 D．各类风险性资产余额巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风……

单项选择题下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。

A．构造方式多种多样 
B．交易灵活便捷 
C．通常只能消除部分市场风险 
D．不会产生新的交易对方信用风险

单项选择题下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。

A．收益率与价格反向变动 
B．价格变动的程度与久期的长短有关 
C．久期越长，价格的变动幅度越大 
D．久期公式中的D为修正久期

单项选择题下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（）。

A．时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分 
B．价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值 
C．期权的时间价值随着到期日的临近而减少 
D．期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

单项选择题假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（）。

A．1英镑=1.9702美元 
B．1英镑=2.0194美元 
C．1英镑=2.0000美元 
D．1英镑=1.9808美元

单项选择题马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A．均值一方差模型 
B．资本资产定价模型 
C．套利定价理论 
D．二叉树模型

单项选择题某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（）年。

A．1 
B．1.5 
C．1.91 
D．2

单项选择题假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为（）。

A．150 
B．110 
C．40 
D．260

单项选择题商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（）。

A．市场风险经济资本=乘数因子×VaR 
B．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR 
C．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）÷VaR 
D．市场风险经济资本=VaR÷（附加因子+最低乘数因子

单项选择题下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（）。

A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加 
B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加 
C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少 
D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

单项选择题操作风险识别与评估方法包括（）。

A．自我评估法、损失事件数据法、流程图 
B．自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法 
C．因果分析模型、流程图、损失事件数据法 
D．流程图、自我评估法、因果分析模型