找考题网-背景图
单项选择题

2003年11月20日,某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券,他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动,……

2003年11月20日,某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券,他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动,因此他希望卖空2004年6月到期的长期国债期货合约,该合约目前市价为94.1875美元,该合约规模为10万美元面值的长期国债,因此每份合约价值94187.50美元。假设需保值的债券平均久期为8年,长期国债期货合约的平均久期为10.3年。则为进行套期保值,他应卖空的期货合约数为(  )份。

A.150
B.165
C.135
D.120
热门试题