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多项选择题

A．按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平B．按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸C……

有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括( )。

A．按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
B．按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
C．市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
D．对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析
E．市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

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热门试题

多项选择题在分析国家风险的方法中，清单分析是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，它包括( )内容。

A．经济发展水平
B．国家信用等级
C．经济增长率
D．国际清偿能力
E．国家外汇储备

多项选择题在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的是( )。

A．资本金规模
B．负债结构
C．风险管理水平
D．国家宏观经济政策
E．风险定价水平

多项选择题在对单一法人客户进行信用风险识别时，法人客户根据其机构性质可以分为( )。

A．企业类客户
B．单一法人客户
C．集团法人客户
D．机构类客户
E．企业单一客户

多项选择题统计方法中可以用来量化收益率的波动性相关指标有( )。

A．预期收益率
B．标准差
C．方差
D．中位数
E．众数

多项选择题综合性报告是各报告单位针对各管理范围内，报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告，它反映的内容包括( )。

A．重大风险事项描述
B．分类风险状况
C．风险应对具体措施
D．辖内各类风险总体状况及变化趋势
E．发展趋势及风险因素分析

多项选择题下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。

A．历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B．蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C．历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强
D．蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险
E．历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等

多项选择题下列选项不能作为保证人的是( )。

A．某小型贸易公司法人
B．北京大学
C．医院
D．某大型跨国公司的分支机构
E．信用良好的公民

多项选择题市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )。

A．利率风险
B．汇率风险
C．股票价格风险
D．商品价格风险
E．流动性风险

多项选择题商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是( )。

A．违约风险
B．操作风险
C．市场风险
D．结算风险
E．流动性风险

多项选择题风险分散的方法对商业银行信用风险管理具有重要意义，主要表现在( )。

A．商业银行利用多样化的投资分散风险的原理开展全面信贷业务
B．商业银行的风险分散策略成本较之所承担的潜在风险损失相比，仍具有极大的必要性
C．商业银行可以通过贷款打包出售或者与其他商业银行组成银团贷款，使自己的授信对象多样化
D．商业银行多样化授信后，借款人违约信用风险的独立性大大加强，进一步消除了商业银行的经营风险
E．商业银行可以完善相关信贷条例，扩大业务范围，增加盈利的可能性