单项选择题

A．历史模拟法B．方差—协方差法C．蒙特卡洛模拟法D．标准法( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用……

( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

A．历史模拟法
B．方差—协方差法
C．蒙特卡洛模拟法
D．标准法

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单项选择题在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

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