单项选择题用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比,( )。
单项选择题下列关于企业现金流量分析的表述,不正确的是( )。
单项选择题系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响,主要是由 ( )的变动反映出来。
单项选择题房地产公司开发一套住房耗资“亿元,其中公司自有资金6亿元,向银行贷款10亿元。若未来该套房屋的市场价值小于10亿元,就成为一个烂尾工程,房地产公司可能出于自身利益考虑而不归还贷款。这种情况下,银行相当于( )期权。
单项选择题商业银行与借款人签订贷款合同时,要求第三方提供担保,当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时,商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失,这种风险管理的方法属于( )。
单项选择题下列关于资本监管的说法,不正确的是( )。
单项选择题下列关于声誉危机管理规划的说法,不正确的是( )。
单项选择题某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
单项选择题用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
单项选择题假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线变陡,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是( )。