A.标的资产的市场价格 B.期权的执行价格 C.期权的到期期限 D.标的资产价格的波动率 E.标的资产历史平均收益率
多项选择题中国银监会现场检查的重点内容有()。
A.市场风险敏感度 B.业务经营的合法合规性 C.资产质量 D.管理水平和内部控制 E.风险状况和资本充足性
多项选择题下列不属于商业银行核心资本的有()。
A.少数股权 B.一般准备 C.实收资本 D.混合资本债券 E.资本公积
多项选择题下列关于久期缺口的说法,正确的有()。
A.久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强 C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低 D.久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性影响也越显著 E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
多项选择题清晰的声誉风险管理流程包括()。
A.声誉风险识别 B.外部审计 C.声誉风险评估 D.监测 E.报告
多项选择题下列关于RAROC的说法,正确的有()。
A.RAROC=税后净利润/账面资本 B.RAROC=税后净利润/经济资本 C.RAROC是经风险调整的收益率 D.RAROC是未经风险调整的收益率 E.RAROC=税后净利润-资本成本
多项选择题产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在()等方面存在不完善、不健全等问题。
A.业务管理框架 B.数据信息质量 C.风险管理要求 D.权利义务结构 E.内部系统安全
多项选择题对计入交易账户的头寸,应当具有明确的头寸管理政策和程序,主要包括()。
A.设置头寸限额并进行监控 B.交易员可以在批准的限额内,按照批准的交易政策和程序管理头寸 C.按照银行的风险管理程序,交易头寸定期报告给高级管理层 D.根据市场信息来源,对交易头寸予以密切监控 E.评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等
多项选择题利率风险可分为()。
A.结构性风险 B.重新定价风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险 E.期权性风险
多项选择题下列关于违约损失率估计的说法,正确的有()。
A.违约损失率估计包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本 B.违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响 C.应将违约债项的回收金额折现到违约时点 D.如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险,其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价 E.如果违约债项的回收金额是确定的,则采用该债项的利率折现,估计其净现值
多项选择题下列关于风险监测 报告的说法,不正确的有()。
A.风险监测只监测各种可量化的关键风险指标 B.风险监测应一次性集中完成 C.风险监测需要根据风险的变化情况及时调整风险应对计划 D.风险报告是将风险信息传递到内外部部门和机构,使其了解商业银行客体风险和风险管理状况的工具 E.可信度高的风险报告能为管理层提供全面、及时和精确的信息