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单项选择题

假设A证券的方差是4%,A、B证券资产组合的协方差为0.48%,A、B的相关系数为0.24,在资产组合中A证券……

假设A证券的方差是4%,A、B证券资产组合的协方差为0.48%,A、B的相关系数为0.24,在资产组合中A证券占的比例为60%,B证券占的比例为40%,则AB资产组合收益率的标准离差为______。

A.11.79%
B.15.49%
C.12.57%
D.13.53%