单项选择题股票S的当前市场价格为40元 股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股股票S,则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。
单项选择题计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
单项选择题在计算单币种敞口头寸时。所包含的项目不包括( )。
单项选择题巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
单项选择题在市场风险管理过程中,由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动,( )一般不具有实质性意义。
单项选择题假设目前收益率曲线是正向的,如果预期收益率曲线变陡,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是( )。
单项选择题下列关于经济增加值(EVA)的表达式,不正确的是( )。
单项选择题下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例,搭配正确的是( )。 风险类型:①重新定价风险;②收益率曲线风险;③基准风险;④期权性风险 表现示例:Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲,当收益率曲线变陡时,银行经济价值下降 Ⅱ利率变动对存款人有利时,存款人选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响 Ⅲ存贷款利率重新定价期限相同,但其基准利率的变化不同步 Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源,利率上升导致银行未来收益减少
单项选择题下列关于市场风险压力测试的说法,不正确的是( )。
单项选择题下列关于事后检验的说法,不正确的是( )。