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问答题

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示:
经济状况
概率分我布
各种状况可能发生概率
KAi
KBi
1
0.2
30%
-45%
2
0.2
20%
-15%
3
0.2
10%
15%
4
0.2
0
45%
5
0.2
-10%
75%
要求:
(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差;
(2) 计算A股票和B股票报酬率的协方差;
(3) 根据(2),计算A股票和B股票的相关系数;
(4) 根据(3),计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。
WA
WB
组合的预期报酬率
组合的标准离差
1.0
0
0.8
0.2

(5) 已知市场组合的收益率为12%,无风险收益率为4%,则A股票的β系数为多少

【参考答案】

[答案及解析]


(4) A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差

WA
WB
组合的预期报酬率
组合的标准离差
1.0
0
10%
14.4%
0.8
0.2
11%
2.83%


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