A.13.33% B.16.67% C.30.00% D.83.33%
单项选择题根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息,()对违约损失率的影响贡献度最高。
A.清偿优先性等产品因素 B.宏观经济环境因素 C.行业性因素 D.企业资本结构因素
单项选择题定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于()。
A.所使用的数据源不同 B.所使用的测试方法不同 C.适用范围不同 D.使用成本不同
单项选择题银行风险管理的流程是()。
A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量 B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量 C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制 D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
单项选择题根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中资本收益率的计算公式为()。
A.资本收益率=税后净利润/期末资产总额 B.资本收益率=税后净利润/平均资产总额 C.资本收益率=税后净利润/期末所有者权益 D.资本收益率=息税前利润/平均净资产
单项选择题商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这里基于()的风险管理策略。
A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿
单项选择题在经济资本的配置中,以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子,根据因子大小来分配经济资本的方法属于()。
A.预期损失分配法 B.损失变化分配法 C.矩阵分解法 D.非预期损失分配法
单项选择题按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。
A.0.04 B.0.05 C.0.95 D.0.96
单项选择题在商业银行风险管理理论的四种管理模式中,不包括()。
A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.全面风险管理模式 D.内部管理模式
单项选择题Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。
A.保险学的精算理论 B.默顿期权定价理论 C.经济计量学理论 D.资产组合理论
单项选择题在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是()。
A.5Cs系统 B.5Ps系统 C.CAMEL分析系统 D.5Rs系统