A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模型D．CreditMetrics模型下列风险计量方式中，（）是专门针对……

单项选择题当某一时段内的负债大于资产时，即出现（）。

A．资产敏感型缺口
B．资产缺口
C．负债缺
D．负债敏感型缺口

单项选择题参考国际银行的最佳实践，市场风险报告的频度最好是在正常市场条件下，（）向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。

A．每天
B．每周
C．每月
D．每季度

单项选择题压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）方法进行模拟和估计。

A．模拟分析和事后检验
B．敏感性分析和情景分析
C．敏感性分析和模拟分析
D．模拟分析和情景分析

单项选择题如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（）。

A．基准风险
B．收益率曲线风险
C．重新定价风险
D．期权性风险

单项选择题已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为（）。

A．4亿
B．8亿
C．10亿
D．6亿

单项选择题（）也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。

A．重新定价风险
B．基准风险
C．收益率曲线风险
D．期权性风险

单项选择题下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。

A．一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
B．对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业
C．商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
D．授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

单项选择题符合《巴塞尔新资本协议》内部讦级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（）。

A．客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素
B．债项违约损失程度，预期损失
C．每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率
D．时间维度，空间维度

单项选择题监管部门是市场约束的（）。

A．核心
B．基础
C．根本
D．参考

单项选择题下列关于风险的定义，（）最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑。

A．风险是未来结果的不确定性
B．风险是损失的可能性
C．风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离
D．风险是未来结果的变化