单项选择题假设一家银行的外汇头寸如下:日元多头100,欧元多头50,港币空头80,美元空头30,则净总敞口头寸为( )。
单项选择题假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC为( )。
单项选择题在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合( )。
单项选择题股票S的当前市场价格为40元 股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股股票S,则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。
单项选择题计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
单项选择题在计算单币种敞口头寸时。所包含的项目不包括( )。
单项选择题巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
单项选择题在市场风险管理过程中,由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动,( )一般不具有实质性意义。
单项选择题假设目前收益率曲线是正向的,如果预期收益率曲线变陡,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是( )。
单项选择题下列关于经济增加值(EVA)的表达式,不正确的是( )。