判断题国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。 ( )
单项选择题某银行整体资产的VaR为4 000万元,其中业务单位的VaR、 VaRC如下表所示(单位:万元)。总经济资本为20亿元,则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为( )亿元。 VaR VaRC 股票 1100 1000 债券 1600 1500 外汇 1100 1000 衍生产品 600 500
单项选择题下列情形中,表现流动性风险与市场风险关系的是( )。
单项选择题内部欺诈是指( )。
单项选择题下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是( )。 (1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性 (2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报 (3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查 (4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息 (5)损失事件发生部门向本部门 机构的操作风险管理人员提交损失数据信息
单项选择题假设外汇交易部门年收益 损失如下,则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。 税后净利润 经济资本乘数 VaR(250,99%) 资本预期收益率 2000万元 12.5 1000万元 20%
单项选择题如下表,CI1-8,表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入,β1-8表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。用标准法计算,则2007年操作风险资本为( )。 产品线 Σ(GI1-8×β1-8) 2004年 10 2005年 -5 2006年 5
单项选择题Altman的Z计分函数是z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+ 0.006X4+0.999X5,其中: X1=(流动资产-流动负债) 总资产 X2=留存收益 总资产 X3=息税前利润 总资产 X4=股票市场价值 债务账面价值 X5=销售额 总资产 则这五个指标所衡量的方面依次为( )。 ①破产之前企业资产价值能够下降的程度 ②企业的杠杆比率 ③企业的流动性状况 ④企业经营活跃程度 ⑤企业的盈利水平
单项选择题下列关于市场风险资本要求的说法,不正确的是( )。
单项选择题下列关于情景分析的说法,不正确的是( )。