A.RiskCale模型 B.ZETA模型 C.CreditMonitor模型 D.KPMG模型
单项选择题()是现金流量分析中首先分析的对象。
A.经营活动现金流 B.投资活动现金流 C.融资活动现金流 D.信贷活动现金流
单项选择题风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度,表示为资产质量从前期到本期变化的比率,包括正常贷款迁徙率和()。
A.不良贷款迁徙率 B.次级贷款迁徙率 C.关注贷款迁徙率 D.可疑贷款迁徙率
单项选择题()指对某一客户所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用风险暴露,与金融产品和其他维度信用风险暴露情况、风险偏好、经济配置等有关。
A.信用风险识别 B.信用风险度量 C.信用风险监测 D.信用风险控制
单项选择题市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致商业银行表内,表外头寸遭受的风险,其中居于核心地位的风险为()。
A.利率风险 B.股票风险 C.商品风险 D.汇率风险
单项选择题()是由于存在信息不对称,银行在贷款之前,无法充分有效的甄别风险高、风险低的不同贷款者,从而导致了信贷供给曲线向后弯折。
A.逆向选择性 B.道德风险 C.正外部性 D.负外部性
单项选择题下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是()。
A.市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)×VaR B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR C.市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)+VaR D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)+VaR
单项选择题1974年美国富兰克银行和前西德的赫斯塔特银行宣布破产时都已经收到许多合约方支付的款项,但无法完成与交易对方的正常结算,严重影响了全球银行体系的稳定运行,此时由于债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量从而使债权人或者金融产品持有者造成的经济损失为()。
A.违约风险 B.结算风险 C.市场风险 D.国家风险
单项选择题《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本的计量三种方法不包括()。
A.基本指标法 B.标准法 C.内部评级法 D.高级计量法
单项选择题银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。对银行来说进行(),保持与负债持有人和资产出售市场的联系,至关重要。
A.压力测试 B.情景分析 C.风险应急措施 D.融资渠道管理
单项选择题CreditMetrics的核心思想是()。
A.信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果 B.公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征 C.组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响 D.债券或贷款的违约遵从泊松过程,与公司的资本结构无关