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单项选择题

A．方差一协方差方法B．历史模拟C．蒙特卡洛模拟D．情景分析法常用的风险价值建模技术不包括( )。……

常用的风险价值建模技术不包括( )。

A．方差一协方差方法
B．历史模拟
C．蒙特卡洛模拟
D．情景分析法

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热门试题

单项选择题历史模拟法是计算VaR值的基本方法之一，下列关于历史模拟法缺陷的论述错误的是( )。

A．风险度量的结果受制于历史周期的长度
B．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将过高估计突发性的收益率波动
C．历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
D．历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

单项选择题行业风险分析的内容不包括( )。

A．行业依赖性分析
B．行业竞争力及替代性分析
C．行业监管政策和有关环境分析
D．行业敏感性分析

单项选择题我国商业银行内部控制中存在的问题不包括( )。

A．商业银行所有权和经营权的分离还有待完善
B．内部控制的组织架构还未形成
C．内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高
D．内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大

单项选择题以下不属于代理业务中操作风险的是( )。

A．委托方伪造收付款凭证骗取资金
B．客户通过代理收付款进行洗钱活动
C．业务员贪污或截留手续费
D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

单项选择题下列不属于内部审计内容的是( )。

A．会计记录和财务报告的准确性和可靠性
B．风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
C．机构运营绩效和管理人员履职隋况
D．协助制定法律/合规政策

单项选择题投资者把其30%的财富投资于一项预期收益为0.15的风险资产，把70%的财富投资于收益为0.06的国库券，那么其资产组合的预期收益为( )。

A．0.114
B．0.087
C．0.295
D．0.096

单项选择题衡量线性相关的统计量是( )。

A．均值
B．方差
C．相关系数
D．以上都不是

单项选择题市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．只能计量交易业务中的市场风险
D．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

单项选择题以下不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标的是( )。

A．经营绩效类指标
B．资产质量类指标
C．审慎经营类指标
D．竞争能力指标

单项选择题信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A．系统性风险
B．非系统性风险
C．既属于系统风险又属于非系统风险
D．不属于系统风险也不属于非系统风险