单项选择题

A．CreditMetrics模型B．Credit Ponfolio view模型C．Credit Risk+……

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．CreditMetrics模型
B．Credit Ponfolio view模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型

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热门试题

单项选择题商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。

A．失误树分析方法
B．资产财务状况分析法
C．制作风险清单
D．情景分析法

单项选择题下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。

A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

单项选择题下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。

A．可以分为初级法和高级法两种
B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

单项选择题下列不属于经营绩效类指标的是( )。

A．总资产净回报率
B．资本充足率
C．股本净回报率
D．成本收入比

单项选择题X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

A．0.630
B．0.072
C．0.127
D．0.056