Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。( )

判断题某公司2008年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2008年速动比率为1。( )

判断题《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。( )

判断题在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。( )

判断题流动性偏好理论可以很好地解析反向收益率曲线。( )

判断题市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。( )

判断题指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警。( )

判断题验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。( )

单项选择题下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。

单项选择题通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（）加总。 （1）新贷款净增值的预测值 （2）存款净流量的预测值 （3）其他资产净流量预测值 （4）其他负债净流量预测值 （5）期初的“剩余”或“赤字”

A．(1)、(2)
B．(1)、(2)、(3)
C．(1)、(2)、(5)
D．(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

判断题敏感度测试着重分析所有风险因素变化的整体效应，而情景分析则评估特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )