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单项选择题

A．缺口分析B．久期分析C．运用内部模型计算风险价值D．压力测试市场风险的计量方式不包括( )。……

市场风险的计量方式不包括( )。

A．缺口分析
B．久期分析
C．运用内部模型计算风险价值
D．压力测试

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热门试题

单项选择题银行的存贷款业务应归( )账户。

A．基本
B．银行
C．交易
D．封闭

单项选择题法律风险和合规风险之间的关系是( )。

A．两者是一回事
B．两者毫无联系
C．两者有关但又有区别
D．以上都不对

单项选择题下列有关积极的组合管理的说法，错误的是( )。

A．积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合
B．积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险
C．积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层而上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的
D．积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性

单项选择题关于市场约束的表述，下面选项中不正确的是( )。

A．市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中
B．市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督
C．市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等
D．这些利益相关者采取的举措，会对银行在金融市场上的运作产生多方面的影响

单项选择题多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是( )。

A．分散化
B．绩效指标考核
C．自动化操作
D．职责分离

单项选择题银行必须对外部数据配合采用( )，求出严重风险事件下的风险暴露。

A．事后检验
B．敏感分析
C．情景分析
D．压力测试

单项选择题在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是( )。

A．VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B．在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期t和预测损失水平p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C．p为金融资产在持有期t内的损失
D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

单项选择题这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性。这是对( )的评价。

A．内部衡量法
B．基本指标法
C．积分卡法
D．标准法

单项选择题赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是( )。

A．互换合约
B．远期合约
C．期权合约
D．期货合约

单项选择题关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是( )。

A．风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重要的方式和手段
B．非现场监管是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账目等
C．非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料
D．德国、英国等金融发达国家对金融业的日常监管已主要依靠非现场监管，中国人民银行也从1996年开始对国内商业银行实行非现场监管