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判断题

133在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。 ( )

【参考答案】

正确

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热门试题

判断题商业银行的浮动利率负债包括短期储蓄和大额储蓄存单。 ( )

判断题风险是一个明确的事前概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际损失。 ( )

多项选择题建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。

A．风险管理部门是财务部门的辅助机构
B．风险管理部门必须具备高度独立性
C．风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门
D．风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权
E．风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

多项选择题声誉风险管理部门可以采取事先调查的方法，了解典型客户或者公众对商业银行未来行动所持有的观点，以尽量准确预测此类风险事件可能产生的后果。通常需要做出预先评估的风险事件包括( )。

A．商业银行改革的成本或收益
B．监管机构责令整改的不利信息或事件
C．营业场所的改变
D．紧缩政策的影响
E．服务收费的改变

多项选择题从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括( )要素。

A．决策
B．建设与管理
C．执行与操作
D．监督与评价
E．改进

多项选择题市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与他有关的说法，正确的是 ( )。

A．久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
B．久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
C．缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
D．敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
E．缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

多项选择题验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。

A．CAP曲线与AR值
B．ROC曲线与A值
C．KS检验
D．贝叶斯错误率(E
E．二项分布检验

多项选择题下列选项关于远期和期货的不同点，说法正确的是( )。

A．交易场所不同。远期合约在交易所内交易，具有公开性，而期货合约在场外进行交易
B．合约的规范性不同。期货合约是标准化合约，除了价格，合约的品种、规格、质量、交货地点、结算方式等内容都有统一规定。远期合约的所有事项都要由交易双方一一协商确定，谈判复杂，但适应性强
C．交易风险不同。期货合约面临着交易对手的违约风险，而远期合约则无风险
D．保证金制度不同。期货合约交易双方按规定比例缴纳保证金，而远期合约因不是标准化，存在信用风险，保证金或称定金是否要付，付多少，也都由交易双方确定，无统一性
E．履约责任不同。期货合约具备对冲机制、履约回旋余地较大，实物交割比例极低。远期合约如要中途取消，必须经双方同意，实物交割比例极高

多项选择题蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。

A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D．计算量较小，且准确性提高速度较快
E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

多项选择题影响违约损失率的因素包括( )。

A．清偿优先性
B．公司行业
C．经济周期
D．借款企业的资本结构
E．抵押品