单项选择题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
单项选择题下列对于影响期权价值因素的理解,不正确的是( )。
单项选择题下列关于风险管理文化的表述,正确的是( )。
单项选择题风险管理的最基本要求是( )。
单项选择题贷款组合的信用风险包括( )。
单项选择题在计量信用风险的方法中,《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。
单项选择题CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序,然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴,分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。
单项选择题根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型Loss Calc的技术文件中所披露的信息,( )对违约损失率的影响贡献度最高。
单项选择题客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价,反映客户( )的大小。
单项选择题根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。