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问答题

假设市场证券组合由两个证券A和B组成。它们的预期回报分别为105和15%,标准差为20%和28%,权重40%和60%。已知A和B的相关系数为0.30,无风险利率为5%。求资本市场线方程。

【参考答案】

假设市场证券组合由两个证券A和B组成。它们的预期回报分别为10%和15%,标准差为20%和28%,权重40%和60%。已知A和B的相关系数为0.30,无风险利率为5%。求资本市场线方程。
[解] E(RM)=
wiRi......

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