单项选择题

A.E(rM)表示资产组合M的期望收益率B.σP表示有效组合P的方差C.β表示风险溢价D.σP表示有效组合P的……

由于资本市场线通过无风险资产[点(0,r_f)]及市场组合M[点(σ_M,E(r_M)]，于是资本市场线的方程可以表示为：

则下列说法正确的是（）。

A.E(rM)表示资产组合M的期望收益率
B.σP表示有效组合P的方差
C.β表示风险溢价
D.σP表示有效组合P的标准差

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