A.自我评估法、损失事件数据法、流程图 B.压力测试法、因果分析模型、损失事件数据法 C.因果分析模型、记分卡、损失事件数据法 D.记分卡、内部衡量法、损失分布法
单项选择题以下关于久期分析的缺陷的论述,不正确的是()。
A.久期分析只能反映利率的重新定价风险,不能反映基准风险 B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动 C.久期分析只捕述了头寸价值与利率变动的非线性变动 D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
单项选择题根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》,按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合()
A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产 B.持有待售的投资 C.持有到期的投资 D.贷款和应收款项
单项选择题下列关于贷款迁徙率指标计算的说法,不正确的是()。
A.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100% B.期初关注类贷款期间减少金额,是指期初关注类贷款中,在报告期内,南于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款 C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100% D.期初次级类贷款向下迁徙金额,是指期初次级类贷款中,在报告期末分类为可疑类的贷款余额
单项选择题以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是()。
A.单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动 B.风险度量的结果受制于历史周期的长度 C.以大量历史数据为基础,对数据依赖性强 D.存在相当程度的模型风险
单项选择题()是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。
A.方差 B.标准差 C.协方差 D.均方差
单项选择题如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元,专项准备是3亿元,特种准备是4亿元,不良贷款是40.8亿元,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。
A.0.25 B.0.14 C.0.22 D.0.3
单项选择题()是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A.信用风险识别 B.信用风险计量 C.信用风险监控 D.信用风险报告
单项选择题久期是用来衡量金融工具的价格对()冈素的敏感性指标。
A.利率 B.汇率 C.股票指数 D.商品价格指数
单项选择题我国《商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(),流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于()。
A.80%,25% B.75%,20% C.75%,25% D.75%,30%
单项选择题货币互换交易与利率互换交易的不同点是()。
A.货币互换需要在起初交换本金,但不需在期末交换本金 B.货币互换需要在期末交换本金,但不需要再起初交换本金 C.货币互换需要在期初和期末交换本金 D.以上都不对