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多项选择题

A．在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越低B．在Altman的Z计分模型中，A1tman认为若Z值……

在信用风险计量中，关于法人客户信用评级模型，下列说法正确的是( )。

A．在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越低
B．在Altman的Z计分模型中，A1tman认为若Z值为1.9，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级
C．Risk Calc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型
D．风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，只要资产的期望收益是相等的，市场参与者对其的接受态度就是一致的
E．AItnlan与Haldeman、Narayarlan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确

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热门试题

多项选择题目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

A．基本指标法
B．记分卡
C．内部衡量法
D．标准法
E．损失分布法

多项选择题下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有( )。

A．期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所
B．期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内
C．期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格
D．期货交易价格被作为该商品价值的基准价格
E．人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策

多项选择题监管部门对内部控制评价的内容包括( )。

A．内部控制措施评价
B．内部控制环境评价
C．风险识别与评估评价
D．信息交流与向上传达
E．监督评价与纠正

多项选择题流动性风险指商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括( )。

A．权益流动性风险
B．资产流动性风险
C．商品价格风险
D．负债流动性风险
E．利率风险

多项选择题个人客户信用风险主要表现在( )。

A．客户作为债务人在信贷业务中违约
B．商业银行员工失职违规
C．客户在表外业务中自行违约
D．商业银行员工知识/技能匮乏
E．客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约

单项选择题现代投资组合理论的发端可以追溯到哈瑞·马柯维茨于1952年发表的题为( )的文章，及其后(1959年)出版的同名专著。

A．《投资组合理论》
B．《现代投资组合》
C．《投资组合》
D．《投资组合选择》

单项选择题下列不属于CAMELs评级六大要素的是( )。

A．市场风险敏感度
B．管理
C．营利性
D．资产负债率

单项选择题关于事后检验，下列说法不正确的是( )。

A．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进
B．事后检验是市场风险计量方法的一种
C．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
D．若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

单项选择题在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值

单项选择题在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×a中，巴塞尔委员会规定固定比例a为( )。

A．8%
B．12%
C．15%
D．18%