A.战略风险识别 B.战略风险规划 C.战略风险评估 D.监测和报告
单项选择题从长期来看,商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为()。
A.40% B.30% C.20% D.10%
单项选择题以下不属于商业银行获取资金,满足流动性需求的快捷通道的是()。
A.公开市场 B.外汇市场 C.货币市场 D.债券市场
单项选择题假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是()。
A.历史模拟法 B.方差一协方差法 C.蒙特卡罗模拟法 D.标准法
单项选择题已知5年期债券,票面价格为100元,息票率为5%,目前市场上1到5年的收益率换算成连续复利率分别为:5%,5.5%,5.8%,6%,6.2%。据债券价格计算公式,该债券当前的理论价格应当为()。
A.100元 B.91.22元 C.94.38元 D.110元
单项选择题操作风险识别与评估方法主要包括()。
A.自我评估法、损失事件数据法、流程图 B.压力测试法、因果分析模型、损失事件数据法 C.因果分析模型、记分卡、损失事件数据法 D.记分卡、内部衡量法、损失分布法
单项选择题以下关于久期分析的缺陷的论述,不正确的是()。
A.久期分析只能反映利率的重新定价风险,不能反映基准风险 B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动 C.久期分析只捕述了头寸价值与利率变动的非线性变动 D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
单项选择题根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》,按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合()
A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产 B.持有待售的投资 C.持有到期的投资 D.贷款和应收款项
单项选择题下列关于贷款迁徙率指标计算的说法,不正确的是()。
A.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100% B.期初关注类贷款期间减少金额,是指期初关注类贷款中,在报告期内,南于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款 C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100% D.期初次级类贷款向下迁徙金额,是指期初次级类贷款中,在报告期末分类为可疑类的贷款余额
单项选择题以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是()。
A.单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动 B.风险度量的结果受制于历史周期的长度 C.以大量历史数据为基础,对数据依赖性强 D.存在相当程度的模型风险
单项选择题()是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。
A.方差 B.标准差 C.协方差 D.均方差