A．1英镑=1.9702美元 B．1英镑=2.0194美元 C．1英镑=2.0000美元 D．1英镑=1.98……

单项选择题马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A．均值一方差模型 
B．资本资产定价模型 
C．套利定价理论 
D．二叉树模型

单项选择题某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（）年。

A．1 
B．1.5 
C．1.91 
D．2

单项选择题假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为（）。

A．150 
B．110 
C．40 
D．260

单项选择题商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（）。

A．市场风险经济资本=乘数因子×VaR 
B．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR 
C．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）÷VaR 
D．市场风险经济资本=VaR÷（附加因子+最低乘数因子

单项选择题下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（）。

A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加 
B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加 
C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少 
D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

单项选择题操作风险识别与评估方法包括（）。

A．自我评估法、损失事件数据法、流程图 
B．自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法 
C．因果分析模型、流程图、损失事件数据法 
D．流程图、自我评估法、因果分析模型

单项选择题下列关于事后检验的说法，不正确的是（）。

A．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 
B．事后检验是市场风险计量方法的一种 
C．若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 
D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题

单项选择题假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A．买入距到期日还有半年的债券 
B．卖出永久债券 
C．买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券 
D．买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

单项选择题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化（）亿元。

A．8.53 
B．-8.53 
C．9.00 
D．-9.00

单项选择题在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A．0.1% 
B．0.01% 
C．0.3% 
D．0.03%