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单项选择题

A．(处应填入“适用于上市公司”B．(处所对应的模型运用了Logit Probit回归技术预测客户的违约概率C……

根据下表回答第40-42题：
该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型(简要版)，N/A表示信息缺失。
商业银行客户
信用评级阶段
模型
用途
专家判断法
 5C、5P 针对企业
CAMEL (a)
信用评分法
 Altman的Z计分模型 针对美国上市制造业企业
(b) 针对公共或私有的非金融公司
违约概
率模型
 RiskCalc模型 (c)
Credit Monitor模型 适用于上市公司
KPMG 风险中性定价模型 N/A
死亡率模型 N/A
以下关于(c)处的说法，正确的是( )。

A．(处应填入“适用于上市公司”
B．(处所对应的模型运用了Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C．(处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D．(处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
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单项选择题以下关于(b)的说法，不正确的是( )。

A．(处模型对应的是ZETA模型
B．(处模型比Altman的Z计分模型在计算违约概率上更为精确
C．(处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债
D．(处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产-流动负债)/总资产

判断题贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 ( )

单项选择题在上表中，(a)处可以填入( )。

A．针对上市企业
B．针对非上市企业
C．针对金融机构
D．针对企业和金融机构

判断题在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在。各个维度的分配。 ( )

判断题同受国家控制的企业必为关联方。 ( )

单项选择题根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为( )亿元。

A．6.7
B．20.0
C．10.3
D．13.3

单项选择题根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为( )亿元。

A．9
B．18
C．15
D．12

单项选择题若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有( )亿元。 (注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款。)

A．4 100
B．4 500
C．3 200
D．3 000

单项选择题2007年银行的正常贷款迁徙率为[ )。

A．9.5%
B．10.1%
C．13.8%
D．14.6%

单项选择题2007年银行的正常类贷款迁徙率为( )。

A．10.8%
B．11.7%
C．13.8%
D．16.1%