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多项选择题

A．风险计量的结果受制于历史周期的长度B．在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C．如果产生……

风险价值历史模拟计算法的缺点包括( )。

A．风险计量的结果受制于历史周期的长度
B．在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
D．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动
E．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

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热门试题

多项选择题商业银行战略风险管理的益处主要有( )。

A．对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失
B．吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
C．避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险
D．优化经济资本配置，并降低资本使用成本
E．强化内部控制系统和流程

多项选择题商业银行应当根据主要财务比率手旨标来研究企业类客户的经营状况、资产负债管理等状况，内容包括( )。

A．流动比率
B．营运能力比率
C．杠杆比率
D．效率比率
E．赢利能力比率

多项选择题在《巴塞尔新资本协议》中对于操作风险，商业银行采用( )计算方法。

A．标准法
B．内部模型法
C．内部评级高级法
D．高级计量法
E．基本指标法

多项选择题商业银行压力测试应至少包括( )。

A．收益率曲线的斜率和形状发生变化
B．参数失效或参数设定不正确
C．利率总水平的突发性变动
D．主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化
E．主要市场利率之间关系的变动

多项选择题商业银行对抵押担保应重点关注( )事项。

A．抵押物登记
B．抵押权的实现
C．抵押物的所有权转移
D．抵押合同应详细记载的内容
E．可以作为抵押品的财产范围及种类

多项选择题正态分布曲线具有( )等性质。

A．若固定σ，随μ值小同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数
B．关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ<sup>2</sup>处各有一个拐点
C．整个曲线下面积为1
D．正态随机变量X落在距均值2.5倍标准差范围内的概率为：P(μ-2.5σ＜x＜μ+2.5σ)≈99%
E．若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数

多项选择题商业银行操作风险的外部事件包括( )。

A．洗钱
B．走私
C．监管规定
D．业务外包
E．贿赂/回扣

多项选择题信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了( )等主要发展阶段。

A．专家判断法
B．系统判断法
C．科学计算法
D．违约概率模型
E．信用评分模型

多项选择题风险管理中单一客户风险的财务指标有( )。

A．赢利能力指标
B．增长能力指标
C．偿债能力指标
D．管理能力指标
E．营运能力指标

多项选择题在商业银行的风险管理实践中，正态分布可以应用于( )。

A．控制风险量化
B．市场风险量化
C．信用风险量化
D．管理风险量化
E．操作风险量化