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单项选择题

已知AB投资组合中,AB收益率的协方差为3%,A的收益率的标准离差为20%, B的收益率的标准离差为25%,则……

已知AB投资组合中,AB收益率的协方差为3%,A的收益率的标准离差为20%, B的收益率的标准离差为25%,则AB的相关系数为( )。

A.0.6
B.0.74
C.0.11
D.0.07
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