A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加 B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失 D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
单项选择题市场风险内部模型法的局限性不包括()。
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.不能计量非交易业务中的市场风险 D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
单项选择题下列关于企业现金流量分析的表述,不正确的是()。
A.企业在开发期和成长期可能没有收入,现金流量一般是负值 B.企业成熟期销售收入增加,净现金流量为正值并保持稳定增长 C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力 D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息
单项选择题下列关于操作风险分类的说法,正确的是()。
A.高管欺诈属于可降低的风险 B.交易差错和记账差错属于可规避的风险 C.火灾和抢劫属于可规避的风险 D.改变市场定位属于可规避风险
单项选择题下列情况会引发基准风险的是()。
A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率波动剧烈 B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率较稳定 C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率,两种利率变动一致 D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率,两种利率不同步变化
单项选择题外汇结构性风险来源于()。
A.自营外汇买卖 B.代客外汇买卖 C.远期外汇买卖 D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配
单项选择题某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是()。
A.140 B.150 C.120 D.230
单项选择题某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元,次级类贷款余额为400亿元,可疑类贷款余额为1000亿元,损失类贷款余额为800亿元,各项贷款余额总额为60000亿元,则该银行不良贷款率为()。
A.1.33% B.2.33% C.3.00% D.3.67%
单项选择题在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Altman的Z计分模型 B.Risk Calc模型 C.Credit Monitor模型 D.死亡率模型
单项选择题用方差一协方差法计算VAR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比,()。
A.较大 B.一样 C.较小 D.无法确定
单项选择题下列关于银行资产负债利率风险的说法,不正确的是()。
A.当市场利率上升时,银行资产价值下降 B.当市场利率上升时,银行负债价值上升 C.资产的久期越长,资产的利率风险越大 D.负债的久期越长,负债的利率风险越大