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单项选择题

A．①②B．①③C．①③④D．①②③④交易商在做一个基于现金和S＆P 500期货套期保值合约，其主要的风险因素……

交易商在做一个基于现金和S＆P 500期货套期保值合约，其主要的风险因素是( )。
①利率风险
②汇率风险
③权益价格风险
④红利收益率假设设置错误的风险

A．①②
B．①③
C．①③④
D．①②③④

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热门试题

单项选择题下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。

A．期货
B．期权
C．货币互换
D．远期

单项选择题根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为( )。

A．资产收益率=税后净利润/期初资产总额
B．资产收益率=税后净利润/平均资产总额
C．资产收益率=税后净利润/期末资产总额
D．资产收益率=息税前利润/期末资产总额

单项选择题建立( )数据库是对操作风险进行定量分析的基础。

A．风险诱因
B．历史损失
C．资本模型
D．风险指标

单项选择题在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。

A．假定为常数
B．假定为一个随时间变化的函数
C．蒙特卡洛模拟法
D．期权定价模型

单项选择题市场风险要素价格的历史观测期至少为( )。

A．1年
B．6个月
C．3个月
D．2年

单项选择题下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。

A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵(质)押的长期次级债务工具可列入附属资本
C．在距到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D．长期次级债务不能计入附属资本

单项选择题商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是( )。

A．经济资本
B．监管资本
C．会计资本
D．实收资本

单项选择题有关Credit Metrics TM，下列说法错误的是( )。

A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法
D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

单项选择题公司资本制度要求，公司增加或减少注册资本，须由股东大会作出决议，并由代表( )以上表决权的股东通过。

A．1/4
B．1/3
C．1/2
D．2/3

单项选择题在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值